Опитування
Які банківські послуги Вас цікавлять?

При масовій видачі кредитів навіть кілька відсотків прострочення можуть коштувати банку десятки мільйонів гривень. Тому скоринг – must-have для ефективного кредитного бізнесу. Член правління і відповідальний за ризики Platinum Bank  в своїй колонці на «Мінфін» розповів, як поліпшити якість кредитного портфеля.

У 2014 році більшість банків перестало активно видавати споживчі кредити. В економіці країни відбулися серйозні зміни. При прийнятті рішень про видачу кредиту більше не можна використовувати «докризові» напрацювання. Ця ситуація – яскравий приклад того, як занадто повільна реакція скорингового алгоритму може привести до дуже болючих втрат банку.


В умовах макроекономічної нестабільності (або стабільності, яка існує лише в короткостроковій перспективі) роздрібні банки повинні регулярно переглядати системи оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників.

І справа навіть не в зміні процентних ставок по кредиту. Банк повинен бути впевнений у платоспроможності клієнта не тільки зараз, в момент видачі позики, але і в подальшому. Для цього потрібно проводити глибокий і різнобічний аналіз його профілю і даних. Вирішити це завдання допомагає скоринг.

Простими словами скоринг – це математична модель, за допомогою якої банк, спираючись на минулий досвід, визначає ймовірність того, що позичальник вчасно поверне кредит . Ключовим принципом тут є припущення, що майбутній клієнт Банку буде вести себе приблизно так само, як і існуючий клієнт.

Приймаючи рішення про видачу кредиту, Банк використовує інформацію з кількох джерел:

  • Дані з заявки потенційного позичальника;
  • Історія попереднього співробітництва з Банком (при наявності такої);
  • Дані з зовнішніх джерел (БКІ, МВС і т.д.).

У кожній окремій моделі завжди оцінюється інформаційна значимість тих чи інших даних. Тобто при продажі різних продуктів (наприклад, кредит готівкою або кредит на товар) одна і та ж інформація може по-різному впливати на підсумкове рішення. При цьому логіка взаємозв’язку з кредитоспроможністю позичальника в цілому зберігається.

Platinum Bank постійно моніторить якість портфеля виданих кредитів. За рахунок цього нам вдається мінімізувати вплив змін соціально-економічного середовища. Банк періодично переналаштовує скорингові карти і, при необхідності, оновлює класифікаційну модель в цілому.

Наприклад, в 2015 році ми оновили модель прийняття рішень для категорії кредитів на товар. В результаті до кінця 3 кварталу 2016 року якість виданих кредитів в цьому сегменті покращилась на 57% в порівнянні з аналогічним періодом докризового 2013 року.

повторні клієнти

Чимала частка кредитів видається так званим «повторним» клієнтам. За останні два роки частка таких позичальників досягла 65%.

Стоп-фактори

Прийняти зважене рішення неможливо без комплексного підходу. Тому банк використовує систему стоп-факторів. На практиці це виглядає наступним чином: якщо надходить негативна інформація (в тому числі, з зовнішніх джерел), яка говорить про неможливість своєчасного повернення кредиту, банк з великою часткою ймовірності відмовить в його видачі.

Завдяки використанню стоп-факторів як частини комплексної системи прийняття рішень (де значення має не тільки скоринг даних заявки і попередньої поведінки, але і дані Бюро кредитних історій, держорганів, результати телефонного верифікації і т.д.) нам вдалося домогтися значного підвищення якості кредитного портфеля . У 2014-2016 рр він виявилося на 45% краще, ніж у еталонному докризовому 2013 році.

Альтернативні джерела

Збагачення алгоритму прийняття рішень новими даними також може мінімізувати ризик при кеш-кредитуванні. Так, поліпшити якість моделі допомагає інформація операторів стільникового зв’язку в знеособленому вигляді без вхідних характеристик. У цьому випадку компанія не порушує права клієнта, тому що не розголошує інформацію по його мобільний рахунк, при цьому банк може використовувати цей показник в процесі прийняття рішення. Така практика набуває все більшого поширення і Platinum Bank активно працює в цьому напрямку.

Значення скорингової моделі в масовому роздрібному кредитуванні складно переоцінити. В умовах, коли за короткий час (до 20 хвилин) необхідно прийняти рішення по сотням (а в сезон – і тисячам) кредитних заявок, хороший скоринг виступає вагомою конкурентною перевагою. Він допомагає не тільки мінімізувати ризик неповернення кредитних коштів, а й знизити витрати на видачу та супровід кредиту. Автоматична система прийняття рішень означає меншу кількість аналітиків і ручної роботи, менше витрат на Collection. При масовому кредитуванні кілька відсотків прострочення мають ціну в десятки мільйонів гривень. Тому своєчасне оновлення моделі, додавання нових даних, регулярна переоцінка існуючих підходів – це must-have для ефективного кредитного бізнесу.

Конкретний приклад: після чергового оновлення скорингової карти по одному з наших флагманських кредитних продуктів частка кредитів, що вимагають 100% резервування, знизилася більш ніж в два рази. Мова про продукт з категорії кредитів на товар. Обсяг його продажів в 2016 році склав 25% від усіх видач споживчих кредитів роздрібного портфеля.

Джерело: Мінфін

Будемо вдячні за оцінку
Дуже поганоПоганоПосередньоДобреВідмінно (Поставте оцінку першим)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.